Saturday, 3 March 2018

Estratégias de negociação de opções truque


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Estratégia de opção Cheat Sheet.


Dirigindo-se a muitas perguntas que eu coletei abaixo, em forma condensada, alguns dados importantes sobre estratégias de opções. Somente estratégias básicas são listadas para manter essas tabelas em um tamanho gerenciável. As estratégias complexas e multilegas podem ser analisadas como combinações de estratégias básicas. Muitas estratégias listadas envolvem lidar com os estoques subjacentes - as estratégias de opções são muitas vezes inseparáveis.


Estratégias de opções classificadas por Market Outlook (Tabela 1)


OTM - fora do dinheiro ATM - no dinheiro ITM - no dinheiro Phrase compra / venda de ações significa que a seguir a estratégia de opção pode ser aplicada a posições de estoque novas ou existentes.


Estratégias de opção básica Exposição ao risco (gregos) (Tabela 2)


+ Delta significa que a posição ganhará dinheiro se o estoque subir (otimista) + Gamma significa que o Delta aumentará se as ações aumentarem. + Theta significa que a posição ganha dinheiro com a passagem do tempo. - Theta significa que a posição perde dinheiro com a passagem do tempo. + Vega significa que a posição ganha dinheiro com maior volatilidade. Rho caiu por brevidade 0 significa que a posição não tem grego ou não é afetada.


Equivalência de colocação / chamada (Tabela 3)


Muitas vezes referido como colocar paridade de chamada. Esta é uma relação entre ações, colocações e chamadas que permite configurar posições de alta usando posições e vice-versa. Tais posições geralmente são chamadas de posições de opções sintéticas.


O gráfico de perda e perda de posições dentro de cada linha é o mesmo. O resultado pode não ser idêntico devido a juros sobre saldos de caixa e dividendos. Esta tabela pode ser útil para determinar se o objetivo de alguém pode ser alcançado de outras maneiras.


Opções de estoque Cheat Sheet.


Troca de opções de relance.


A negociação no mercado de opções de ações pode ser desafiadora e lucrativa. Para ser um comerciante bem sucedido, você precisa saber como identificar e investir em qualquer mercado, e você precisa saber como usar ferramentas de análise de mercado.


Você precisa dar alguns passos na negociação. Primeiro, você precisa determinar quais ações você deseja negociar, em segundo lugar, qual a estratégia de negociação que você vai usar e terceira, como você entra no comércio e sabe quando tirar lucros. Uma folha de truques Opções de estoque seria útil para você?


Olhe também para o artigo Como selecionar Negociações de Opção.


Alocar o capital por comércio.


Nem todo mundo vai ter a mesma quantidade de dinheiro para começar. A quantidade de dinheiro que você possui é o tamanho do seu capital comercial. Isso determinará o tamanho da posição com o qual você pode trocar.


Como você provavelmente já sabe é que você nunca deve arriscar mais de 2-4% de sua conta de negociação em qualquer comércio único, e é por isso que seu capital comercial determinará a quantidade de dinheiro com que você pode negociar.


Seleção subjacente.


Quais as opções que deseja negociar? Existem milhares de ações. É impossível acompanhar de perto todos eles. Comerciantes de sucesso restringem sua atenção a um pequeno número de ações. Eles inserem os estoques em uma lista de exibição. O que você precisa considerar Quais fatores você considera ao escolher o subjacente?


Criar lista de observação com não mais de 40 ações Volatilidade implícita IV Classificação Liquidez Eventos binários Fraqueza / força desencadeada pela hipótese, direcional / IV.


Hoje existem milhares de ETFs e ações negociadas nas bolsas. Algumas ações são negociadas com milhões de contratos e outras só negociam algumas. Você decide criar uma lista de observação com opções que são líquidas.


Seleção de estratégia.


Agora que você encontrou o subjacente que deseja trocar, é necessário considerar a estratégia que você deseja usar para entrar no comércio. Quais fatores você leva em consideração?


Onde a IV se senta em sua gama Alta Volatilidade Venda strangles, Iron Condor, verticais, chamadas cobertas e coloca Baixa Volatilidade Bearish direcional, débito Put spread, pares, diagonais POP e ROC escolhe uma estratégia com uma Probabilidade de Lucro acima de 65%


Comece por determinar se o estoque é líquido e qual o tipo de perspectiva que você tem pelo preço do estoque subjacente. Você espera que as ações aumentem, caem ou a linha plana? Depois de ter sua previsão básica pregada, percorra a seção apropriada para determinar os prós e contras de cada abordagem e escolha a estratégia que melhor lhe convier. Se você deseja escolher sua Estratégia de opção, você pode escolher entre várias estratégias.


Se você é novo na negociação, escolha melhores estratégias de risco definidas, seu lucro será menor, mas é melhor escolher um estilo de negociação com a sua experiência e seu orçamento (portfólio) Claro que você pode negociar com mais riscos e ter melhores lucros. Para um melhor retorno do investimento, você pode selecionar negócios com um risco indefinido. A maioria das vezes significa que seu risco é 2x desvio padrão.


Seleção de entrada.


Você não pode controlar a direção de uma opção de estoque, mas você pode controlar seu risco / recompensa no momento em que você insere um pedido. Quais fatores são importantes para levar em consideração?


Negociação líquida de mais de 100 M contratos por dia Oferta apertada / Ask spread Avaliação de risco na entrada estadia pequena Alta IV é chave Tempo de negociação não melhor tempo Extremos de preço comprar em fraqueza / vender em força Dias para expiração 45 dias dão tempo suficiente para trabalhar em nossa Favor.


Confirmar os nossos critérios de entrada antes de cada comércio é extremamente importante para nós no tastytrade. Isso pode significar a diferença entre um positivo e negativo P & amp; L, mesmo quando as probabilidades são jogadas para nós. Buscamos determinados indicadores de liquidez, volatilidade e probabilidade de lucro antes de entrar em negociações.


Supondo que você identificou o estoque no qual você quer fazer uma troca de opção, bem como o tipo de estratégia de opção & # 8211; como as opções de venda, as duas considerações mais importantes na determinação do preço de exercício são (a) sua tolerância ao risco, e (b) o seu risco desejado recompensa.


O preço de exercício de uma opção é o preço ao qual uma opção de colocação ou chamada pode ser exercida. Também conhecido como preço de exercício, escolher o preço de exercício é uma das duas decisões-chave (o outro é o tempo de vencimento) que um investidor ou comerciante deve fazer com relação à seleção de uma opção específica. O preço de exercício tem uma enorme influência sobre a forma como o seu comércio de opções será desempenhado.


Considerações sobre os preços de greve.


Supondo que você identificou o estoque no qual você quer fazer uma troca de opção, bem como o tipo de estratégia de opção & # 8211; como a compra de uma chamada ou a escrita de um put & # 8211; as duas considerações mais importantes na determinação do preço de exercício são (a) sua tolerância ao risco, e (b) o seu desejado retorno de recompensa de risco.


Digamos que você esteja pensando em comprar uma opção de compra. Sua tolerância ao risco deve determinar se você considera um dinheiro no mercado (ATM) colocado ou um out-of-the-money (OTM) colocado. Uma opção ITM tem uma maior sensibilidade & # 8211; também conhecido como a opção delta & # 8211; ao preço do estoque subjacente. Então, se o preço das ações aumentar em um determinado valor, a chamada ITM ganharia mais do que uma chamada ATM ou OTM. Mas e se o preço da ação declinar? O delta superior da opção ITM também significa que isso recusaria mais do que uma chamada ATM ou OTM se o preço do estoque subjacente caindo. No entanto, uma vez que uma chamada ITM tem um valor intrínseco superior para começar, você poderá recuperar parte do seu investimento se o estoque apenas diminuir por um montante modesto antes da expiração da opção. Ao vender opção com um delta de 16, você tem uma mudança de 84% que você pode manter o dinheiro.


Seu desejado retorno de recompensa de risco significa simplesmente a quantidade de capital que você quer arriscar no comércio e seu lucro projetado.


Quando tirar proveito.


Deixe seus vencedores executar é uma declaração frequentemente ouvida no mundo financeiro. E se os negócios se transformarem. É melhor tirar proveito, então você não vai acabar com um perdedor? Quando você ganha lucro? Existe um método ou critério onde você pode determinar que você tem o suficiente? Quero dizer, quem já teve o suficiente, certo?


Aqui está a diretriz para tirar lucros: se o seu comércio alcançou ganhos de 25%, e você não é mais de um terço do caminho para a expiração, aguarde mais. Se você não obteve acima de 25 por cento e sua metade do caminho, tire lucro. Se você alcançou 50 por cento e você está entre os três ou três trimestres do período de vencimento, saia e tire seu lucro.


Espero que esta folha de truques de opções de ações seja útil para você. Se você gosta mais de aprender sobre as opções, lê nossa postagem sobre o Plano de Negociação também.


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Opções para Dummies Saiba como negociar opções. Opção de compra - Contrato que dá ao comprador o direito de comprar o estoque do mercado ao menor preço de mercado e, em seguida, vender o mesmo estoque para o vendedor com o preço de alta. Preço de greve - O preço em que o estoque subjacente teria que ser ou melhor para exercer a opção. Vencimento da Opção - Declarado como o mês eo ano em que o contrato da opção expira. É geralmente o fechamento da negociação na terceira sexta-feira do mês.


No dinheiro - Termo utilizado para descrever uma opção em que o preço de mercado do estoque subjacente está acima para opção de compra ou abaixo para opção de venda o preço de exercício. Valor intrínseco - A parte da opção premium que se correlaciona com o quanto é "no dinheiro". Valor de tempo - A parte da opção premium que não é Valor intrínseco. Quanto mais longe a data atual é da data de validade, mais valor de tempo você tem.


Débito Líquido - Tipo de transação onde você acaba pagando dinheiro para abrir ou fechar uma posição. Crédito líquido - Tipo de transação onde você recebe dinheiro para abrir ou fechar uma posição. Esquema de nomeação de opções A tabela abaixo mostra como interpretar as cadeias de opções que você vê em qualquer site que liste cadeias de opções. Esta primeira tabela irá listar todos os códigos usados ​​para representar o mês de validade. X você notará, claro, que os primeiros 3 caracteres são para o próprio ticker da IBM.


O próximo personagem é "E" que você encontrará na tabela abaixo. Sabemos que a IBM é o ticker da empresa e que "E" é o mês de vencimento. Mas e quanto ao "A"? Essa última parte da citação ". X" é usada por algumas pessoas para identificar essa segurança como um tipo de opção. Código Preços de greve A 5 B 10 C 15 D 20 E 25 F 30 G 35 H 40 I 45 J 50 K 55 L 60 M 65 N 70 O 75 P 80 Q 85 R 90 S 95 T U 7.


Projetado por Todo o conteúdo deste site destina-se apenas a fins educacionais. Não deve ser interpretado como conselho de investimento. E certamente não estou fazendo qualquer reclamação sobre a rentabilidade das opções de negociação. As opções são inerentemente arriscadas e você deve considerar cuidadosamente os riscos antes de investir algum dinheiro.


Os exemplos fornecidos não utilizam necessariamente números do mundo real, pois são usados ​​para fins ilustrativos. Qualquer pessoa que esteja lendo o material neste site deve consultar seu próprio consultor de investimento profissional antes de investir em opções ou qualquer outra segurança.


10 melhores estratégias de opções.


Opções de negociação para Dummies, 2nd Edition.


Seguem-se dez grandes estratégias de opções comerciais. O fio comum aqui é que eles têm um risco limitado e são alternativas para você considerar. As estratégias de risco de risco ilimitado ou limitado, mas alto que poderiam substituir, são fornecidas com o resumo da estratégia.


Married put.


Um casado coloca combina estoque longo com uma longa colocação para proteção. A posição é criada pela compra do estoque e colocada ao mesmo tempo, mas a chave é criar proteção e gerenciar o risco de estoque. Comprar uma colocação para estoque existente ou implementar uma opção para um mês de expiração posterior permanece fiel a essa meta estratégica. As opções longas fora do dinheiro (OTM) devem ser vendidas 30 e # 8211; 45 dias antes do vencimento.


Um colar combina estoque longo com proteção longa e uma chamada curta que reduz o custo da proteção. O prémio de chamada é um crédito que compensa, pelo menos parcialmente, o custo da colocação. O tempo de execução desta estratégia é um objetivo digno.


Um ótimo cenário ocorre quando você pode comprar o estoque e colocar por muito tempo em condições de baixa volatilidade, permitindo que você compre proteção a longo prazo. As chamadas são vendidas à medida que a volatilidade aumenta, e há 30 e 45 dias até a expiração, de modo que a degradação do tempo acelera os ganhos de chamadas curtas.


Long colocar comerciante.


Uma longa colocação é uma posição de risco limitado e descendente que gera quando o subjacente declina. Esta é uma aposta muito melhor do que uma posição de risco ilimitado, estoque curto e # 173 que requer mais capital para estabelecer. O movimento de baixa deve ocorrer por expiração da opção, e as colocações fora do dinheiro (OTM) devem ser encerradas 30 e # 8211, 45 dias antes da expiração.


LEAPS chama o investidor.


Uma opção de chamada de Segurança Anticipativa de Longo Prazo (LEAPS) reduz o custo e o risco associados a uma posição de estoque longo. A posição é melhor estabelecida quando a volatilidade implícita (IV) é relativamente baixa. Uma desvantagem é que o proprietário do LEAPS não participa na distribuição de dividendos, o que reduz o valor do estoque. Ao mesmo tempo, a quantidade arriscada na posição será menor que possuir o estoque de forma definitiva.


Distribuição diagonal.


Uma propagação diagonal combina uma curta opção de fim de mês com uma opção longa do mês posterior do mesmo tipo. Quando os preços de exercício são os mesmos, é referido como um spread de calendário. Uma visão neutra a curto prazo permite que você venda a opção curta para compensar os custos das opções longas.


Uma diagonal de chamada é descrita aqui, mas uma diagonal de colocação funciona igualmente bem quando você é mais tolerante por um longo prazo.


Bear call spread.


Um spread de chamada de urso combina uma chamada de preço curto e menor e uma chamada de preço de exercício longo e mais com vencimento no mesmo mês. Ele cria um crédito e substitui uma chamada curta por um risco ilimitado. Novamente, o tempo é importante na implantação desta estratégia. O melhor é aplicado quando IV é alto e há menos de 30 dias para a expiração.


Um straddle combina uma chamada longa com uma longa colocação usando o mesmo preço de rodagem e expiração. É criado quando a volatilidade é baixa e espera-se aumentar e ganhar quando os preços se movem fortemente para cima ou para baixo. Esta é uma estratégia útil para configurar antes de um anúncio importante, como um resultado ou um relatório de relatório econômico chave. Pode ser útil com um estoque subjacente no cenário anterior e com um ETF no último. Porque há duas opções longas, saia da posição com 30 e # 8211; 45 dias até a expiração para evitar a degradação do tempo.


Ratio de chamada reversa.


Um backspread de taxa de chamadas combina chamadas de preço de ataque mais longas com um número menor de chamadas de baixa e baixa baixa que expiram no mesmo mês. O melhor & # 173; s implementado para um crédito e é um risco limitado, posição de recompensa potencialmente ilimitada que é mais rentável quando ocorre um forte movimento de alta.


Ponha a relação entre os dois.


Um backspread de rácio de colocação combina um preço de ataque longo e baixo com um menor número de posições de curto prazo mais altas que expiram no mesmo mês. O melhor & # 173; s implementado para um crédito e é um risco limitado & # 8212; limitado, mas uma posição potencialmente de alta recompensa. É mais lucrativo quando ocorre um forte movimento de baixa.


Long colocar borboleta.


Uma borboleta longa colocada combina um touro colocado e um urso colocou o spread expirando no mesmo mês para um débito. As duas peças curtas têm o mesmo preço de ataque e compensam o corpo. Os dois longos colocam preços de ataque diferentes (acima e abaixo do corpo) e compõem as asas. A decadência do tempo ajuda o comércio.


Preço) & ndash; (2 & times; Middle Strike Put Price)] & times;

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