Estratégia forex de negociação aleatória

Forex Mecânico.

Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.

A Forex Trader & # 8217; s Journey: Estudando resultados comerciais aleatórios no EUR / USD.

Forex é talvez o mercado mais difícil de negociar nos tempos financeiros modernos. É um mercado sem viés fixo a longo prazo, sem troca central, requisitos de entrada baixos e alavancagem muito alta, a combinação absolutamente perfeita de eficiência e fácil acesso que o torna um investimento de alto risco para comerciantes de varejo. Uma vez que a maioria dos comerciantes de varejo da Forex perde seu investimento inicial, não é muito procurado pensar que a maioria dos comerciantes não tem uma vantagem estatística e simplesmente troca de maneira pseudo-aleatória que acaba gerando uma caminhada aleatória negativamente tendenciosa que em O longo prazo come seu capital devido aos custos de spread. No entanto, certamente é possível que muitos desses comerciantes varejistas gerem algum retorno no médio / longo prazo, baseado simplesmente em sorte. Hoje vamos ver um exemplo de como uma amostra de comerciantes que usam entradas aleatórias se comportaria, qual seria sua distribuição estatística e por que certamente é razoável esperar que a maioria dos comerciantes da FX perca dinheiro quando eles se envolvem em entradas aleatórias, independentemente de seu comportamento de gerenciamento de dinheiro.

Para estudar negociação aleatória, codifiquei um sistema simples que entra em negociações com base em uma dada probabilidade de entrada. Os negócios têm uma chance de 50/50 de ser longos / curtos e um comércio tem uma probabilidade global de 10% para ser inserido em qualquer barra de 1H. As negociações são introduzidas com um lucro fixo de 100 pip e 50 pedaços de perdas (um risco de 1: 2 para recompensar o índice mais favorecido por conselhos na internet) e o tamanho do lote permanece constante em 0,1 lotes por comércio com um saldo inicial de 100.000. Isso representa um risco de 0,05% do capital inicial por comércio, que é a abordagem bastante conservadora de que alguém novo para negociação com 100K seria mais racionalmente inclinado a adotar (não que este seja o caso de muitos comerciantes reais). Em seguida, procedi para executar o sistema 10.000 vezes, a fim de obter uma distribuição convergente de resultados de negociação que seria esperado a partir desta amostragem. Os testes foram realizados em dados EUR / USD de 2000 a 2018, dando-nos 14 anos de negociação nas condições acima mencionadas.

Existem muitos resultados interessantes no esquema comercial acima. A imagem acima mostra um sistema de exemplo executado a partir dos 10.000 gerados. Este é talvez um dos resultados mais típicos, o comerciante passa por uma caminhada aleatória negativamente tendenciosa que tem períodos de lucro espúrio que tendem a durar cerca de 3-6 meses, mas que, em última instância, se resolvem de forma negativa, sempre atingindo novos níveis de equidade. Não surpreendentemente, o risco é tão baixo e a propagação é tão pequena (apenas 3 pips) que o viés negativo geral não é suficiente para conduzir qualquer um dos testes 10K para um cenário de falência. Mesmo que estivéssemos negociando com um risco de 10x (0,5% do capital inicial por comércio), nós ainda evitaríamos um wipeout dentro de dez anos de cerca de 95% das contas de negociação.

No entanto, existem muitos outros casos em que somos muito mais facilmente enganados pela aleatoriedade. Dê uma olhada no segundo cenário, onde temos um período de cerca de 3 anos, onde a conta ganhou muito lucro, embora a negociação fosse completamente aleatória. Isso pode explicar por que uma parte significativa dos comerciantes pode acreditar que eles têm algum tipo de vantagem, mas depois eles acabam perdendo completamente, pois o viés negativo natural da caminhada aleatória começa a ser verdadeiro. Certamente, a probabilidade de tais desvios se tornar menor à medida que os desvios crescem maiores / longos, mas ainda são susceptíveis de existir, mesmo em listras até 2-3 anos. A probabilidade de ter um ano positivo dentro de 10 anos de negociação aleatória é de fato significativamente alta, cerca de 50% das contas experimentaram esse cenário. Uma série consecutiva de três anos é muito menos provável, embora ainda seja bastante possível (cerca de 5% de probabilidade).

Na verdade, é bastante esclarecido olhar para a distribuição de lucros (em pips, já que nós negociamos lotes constantes) para os testes de 10K. Podemos ver que os resultados não são normalmente distribuídos (falha em um teste de Shapiro-Wilk), pois há cola significativamente gorda, devido principalmente devido ao caráter dos dados FX, que em si não é normalmente distribuído. A maior freqüência dentro do teste é em torno de uma perda de 5000 pips, uma vez que a média de trades / run é de cerca de 2500, isso representa um viés negativo que é próximo de 2 pips, que é o 70% do spread que você esperaria se tornar evidente dentro dos parâmetros de teste, uma vez que a aleatoriedade permite que isso aconteça. Sob um teste muito mais longo, esperamos que a média converge para uma perda de pip / comercial, mas provavelmente não antes que os fundos da conta estivessem esgotados.

Observe no entanto que alguma fração de testes realmente faz um lucro significativo dentro de um intervalo de 10 anos. Nós temos cerca de 1% dos casos que acabam em um território positivo e, por isso, temos pelo menos 0,01% que acaba com um lucro acima de 5000 pips. O comprimento mínimo do período de retirada ainda é bastante elevado (1140 dias) e o coeficiente de correlação máximo de peras ainda é bastante baixo (0,84). De fato, essas duas variáveis ​​constituem um método bastante poderoso para distinguir os resultados aleatórios dos resultados com uma vantagem, uma vez que a obtenção de resultados aleatórios com valores que estão além do desvio padrão 4x da média desses valores seria extremamente improvável, pois os sistemas seriam extremamente linear e suas perdas são pouco frequentes para que sejam o produto de uma caminhada aleatória. No entanto, ainda está claro a partir desses resultados que alguém que negocia aleatoriamente pode atingir um lucro, mesmo depois de um intervalo de negociação de 10 anos, mostrando por que você ainda pode ser enganado incrivelmente bem por aleatoriedade.

Quando você usa outros esquemas de gerenciamento de posição ou dinheiro, no final você obtém algo parecido, embora você possa controlar quão extremas as variações estão no curto prazo de acordo com a forma como sua gestão de dinheiro funciona. Por exemplo, se você estiver usando um gerenciamento de dinheiro do tipo Martingale, você pode tornar os cenários perdedores muito mais proeminentes enquanto você aumenta a probabilidade de longas marcas vencedoras. No final, isso funciona simplesmente como uma maneira de fazer uma aposta com as mesmas chances gerais que a caminhada aleatória negativamente tendenciosa em que o risco e a recompensa são muito mais extremos, algo bastante semelhante pode ser conseguido aumentando as apostas na caminhada aleatória regular abordagem.

A partir daqui, você pode ver que a negociação aleatoriamente não implica que você perca dinheiro no longo prazo. Embora esta seja a maior probabilidade (cerca de 99%), é verdade que você ainda pode obter lucros negociando aleatoriamente se você tiver sorte, mesmo em um período de 10 anos. Devido a esta razão, é importante cuidar para não trocar sistemas que estão apenas sendo enganados pela aleatoriedade e garantir que seus sistemas de negociação e / ou resultados manuais tenham uma verdadeira vantagem estatística que seja extremamente improvável ao seguir um aleatório cenário de negociação. Exercícios como este & # 8211; distribuindo distribuições de resultados aleatórios e # 8211; são muito úteis, pois permitem que você veja com que facilidade um comerciante pode ser enganado pela aleatoriedade no curto prazo e como parâmetros diferentes para o teste podem ter um efeito dramático nas probabilidades globais e resultados a curto prazo.

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Os analistas técnicos passam muitas horas agonizando sobre as melhores técnicas de entrada e os melhores sistemas para seguir as tendências. Mas, francamente, é todo o esforço que vale a pena? O meu teste não prova; As entradas aleatórias são tão boas quanto qualquer.

Ed Seykota 'Whipsaw Song' contém suas regras de negociação em suas letras:

Monte seus ganhadores Corte suas perdas Gerencie seu risco Use pára Fique no sistema Arquiva as notícias.

E se um sistema de seguimento segue as seis dessas regras, mas usa entradas aleatórias para entrar em uma troca? Esse método pode ser lucrativo?

Se as entradas aleatórias podem produzir um lucro, então ele deve dar uma tendência a seguir os praticantes uma grande confiança nos princípios básicos da boa negociação estabelecidos acima. E certamente é muito mais difícil encaixar esse sistema nos dados.

O sistema: configurei um sistema de tendências simples para testar as entradas aleatórias da seguinte forma.

Entrada: se não houver posição em um instrumento específico, pegue um: longo ou curto de forma aleatória. Os números aleatórios são produzidos de 1 a 20: se 1 é produzido pelo gerador de números aleatórios, então uma posição longa é tomada, se 2, então uma posição curta. Para qualquer outro número, nenhuma ação é tomada.

Embora não haja posição em um instrumento, esse processo é repetido diariamente até que uma posição seja tomada. Assim, há períodos em que não há posição em um determinado instrumento. Como pode ser apreciado, ao aumentar o intervalo de números aleatórios (entre 1 e 50 por exemplo), você pode forçar períodos mais longos de abstinência e menos negócios no portfólio.

Sair: uma parada de 5 ATR de trave com base em uma ATR média simples de 20 dias. Quando uma posição é interrompida, ela será eventualmente reencaminhada por longo ou curto conforme as regras de entrada acima. ATR é um alcance verdadeiro médio - uma medida da recente volatilidade de um instrumento.

Gerenciamento de riscos: consistiu em limitar o tamanho da posição inicial na entrada. Na entrada, serão arriscados 0,375% por valor da carteira (ajuste de volatilidade, dimensionamento de posição fracionada fixa com base na distância até a parada). Nenhuma outra tentativa será feita para limitar o risco.

Carteira: a carteira consistiu em uma variedade equilibrada de mais de 25 futuros, 3 títulos, 3 moedas, 3 energia, 4 grãos, 3 taxas de juros, 3 metais, 2 softs e 3 índices de ações.

Execuções de teste: executei 1000 testes. Eu poderia ter executado 5000 ou 500,000, mas eu suspeito que as estatísticas gerais diferem pouco.

Não há juros vencidos sobre os saldos de caixa não utilizados Slippage: 7% Comissão por contrato: US $ 7 Data de início: 1º de janeiro de 1990 Data final: 1º de fevereiro de 2018 Capital inicial: US $ 40,000,000.

As estatísticas médias dos 1.000 testes foram exibidas da seguinte forma:

Porcentagem de testes rentáveis: 100% CAGR (taxa de crescimento anual composta - ou seja, este é o retorno): 2,42% MAR (CAGR médio dividido pela redução média - relação dor-para-ganho): 0.19 Max Peak to Valley Draw Down ( maior perda de valor da carteira em qualquer período): 14,11% Número de negócios: 1,995 R quadrado (suavidade dos retornos): 83 Desvio padrão (anualizado mensalmente): 5 Duração do período vencedor (dias): 145 Perda da duração do comércio (dias): 52 .

Conclusão.

A conclusão é que quase todas as formas de seguimento de tendências funcionaram muito bem nas últimas décadas. Parece ter demonstrado que as tendências fornecidas realmente existem, quase qualquer método de entrada funcionará, desde que combinado com uma saída que permita que os lucros sejam executados e reduz as perdas baixas.

Outros testes mostraram como os resultados podem ser melhorados por medidas como a adição de um filtro de longo prazo, de modo que as negociações só são tomadas se estiverem na direção da tendência de longo prazo. Quando esse filtro é aplicado, os resultados agregados se assemelham muito aos rendimentos históricos e aos rácios risco-recompensa da tendência seguindo a comunidade do CTA como um todo, enfatizando que os métodos de entrada exatos não são importantes. A indústria como um todo não é melhor em escolher pontos de entrada do que o meu sistema aleatório.

O jogo, sem dúvida, tornou-se mais difícil ao longo dos anos por uma série de razões, incluindo o número crescente de jogadores nos mercados. Os anos de 2001 e 2018 mostraram-se excepcionalmente difíceis e poucos sistemas de seguimento de tendências (entrada aleatória ou de outra forma) conseguiram lucrar em mercados tão agitados e sem tendências.

O que o futuro guarda? Quem sabe, mas também está preparado para estar preparado. Se surgirem tendências fortes e duradouras, esses sistemas mais uma vez serão lucrativos. Caso contrário, não o farão. É tão simples quanto isso.

Meu objeto no teste de entradas aleatórias, juntamente com uma saída de tendência, foi muito deliberado. Para testar se a tendência seguinte funciona em tais dados de mercado como eu tenho a meu comando.

Meu objetivo não era testar a eficácia de entradas aleatórias, juntamente com saídas aleatórias, que até mesmo intuitivamente percebi que seria um jogo de soma zero. Nem foi para testar se as entradas aleatórias (com ou sem paradas de saída) seriam lucrativas ou de outra forma em um mercado lateral - novamente, mesmo que intuitivamente percebi que não seriam.

O experimento foi testar a evolução das tendências em uma base ampla de mercados, onde quase por definição haveria períodos de tendência forte e períodos de movimento de deslocamento / deslocamento lateral, seguindo a tendência mortal a longo prazo.

Fazendo lucros consistentes em um ambiente de negociação aleatório.

Nunca pare de pensar como os cassinos realmente funcionam e ganham dinheiro?

Os casinos armazenam uma tonelada de massa todos os dias, apesar de os operadores de cassino não poderem prever com certeza qual pessoa será noob total e dividir 5s contra um revendedor que mostre um 10, ou que atingirá as máquinas caça-níqueis do jackpot.

Como isso é possível? Os resultados não aleatórios não devem levar a ganhos consistentes? E se for esse o caso, os resultados aleatórios não devem levar a lucros inconsistentes?

Os casinos são capazes de gerar lucros consistentemente porque eles entendem que, para cada jogo, o cassino tem uma EDGE sobre os jogadores. Eles entendem isso ao longo do tempo, prováveis ​​resultados podem realmente produzir resultados consistentes e previsíveis, dado que o tamanho da amostra é grande o suficiente.

Assim como um cassino, os comerciantes estão no negócio de tentar ser consistente e ganhar dinheiro em um ambiente de trabalho aparentemente aleatório. A chave é pensar em termos de probabilidades.

Isso é realmente muito mais fácil dizer do que fazer, porque requer duas camadas de crença que você pensaria inicialmente não pode coexistir.

O primeiro nível é o nível micro, específico do comércio.

Nesta fase, você tem que entender e aceitar a incerteza e a imprevisibilidade de cada comércio.

Voltemos ao nosso exemplo de cassino e usamos o jogo preferido de todos, blackjack. Ao jogar blackjack, você nunca sabe quais cartões você receberá, nem você sabe como cada jogador jogará sua própria mão. Esses fatores têm um efeito direto no resultado da sua mão.

E, no entanto, há alguns que ganham dinheiro jogando blackjack porque eles entendem que cada mão é STATISTICALMENTE INDEPENDENTE de todas as partes e que ao longo do tempo, se eles seguem a estratégia básica, eles podem diminuir a vantagem da casa e realmente gerar um pequeno lucro.

O mesmo vale para negociação. Temos que entender que cada comércio é independente de qualquer outro comércio. Se você ganhou ou perdeu as 10 negociações anteriores não tem influência no resultado do seu próximo comércio. Uma vez que você aceita isso, você pode facilmente fazer negócios sem ser afetado adversamente.

A segunda camada de crença está no nível macro. Você tem que entender isso ao longo do tempo e com um tamanho de amostra suficientemente grande, a probabilidade de lucro ou perda é relativamente certa e previsível. Este grau de certeza é baseado nas variáveis ​​constantes que são conhecidas antecipadamente e, o mais importante, dentro de SEU CONTROLE.

Uma vez que você reconhece a independência de cada comércio e acredite em permitir que as chances sejam bem sucedidas, então você terá um tempo mais fácil em remover as emoções de seus negócios.

Por exemplo, você é menos provável que saia de um comércio cedo se você souber que sua idéia comercial tem uma boa probabilidade de ganhar em primeiro lugar. Da mesma forma, você tem menos probabilidade de se preocupar com o resultado de cada comércio, se você sabe que o tamanho da amostra é suficiente, seu método de negociação provavelmente funcionará a seu favor.

Mas antes de colocar muita confiança no seu método de negociação, você deve primeiro certificar-se de que ele tenha uma EDGE nos mercados. Nós, aqui, na BabyPips, tentamos ter uma vantagem porque é importante. Sem uma vantagem, você é como qualquer tolo aleatório que entra em um cassino - sim, você pode ganhar de vez em quando, mas ao longo do tempo, o cassino ganhará porque tem a vantagem sobre você.

A chave para ter uma vantagem não é encontrada no pagamento de bajilhões de dólares para um "sistema sem risco" que pode "garantir lucros". Em meus centenas de anos de negociação, descobri que os melhores comerciantes acham sua vantagem constantemente procurando oportunidades e colocando incansavelmente o trabalho muscular necessário para afinar seus estilos e métodos de negociação.

No fundo, os comerciantes consistentemente rentáveis ​​não dependem da sorte - eles contam com o conhecimento de que seu sistema funciona porque eles envolveram os esforços necessários para fazê-lo funcionar.

Nossas duvidas são traidores, e nos fazem perder o bem que nós podemos ganhar, temendo tentar. William Shakespeare.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2018, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Estudo de Caso & # 8211; Entrada aleatória & # 038; Recompensa de risco em Forex Trading.

Um estudo de caso de Random Entry & amp; Recompensa de risco.

Nas últimas duas semanas, realizei um experimento comercial para provar um ponto para quem por aí poderia duvidar da recompensa de poder de risco combinada com estratégias de negociação de ação de preço. Este artigo irá levá-lo a uma viagem em minha mente e espero que prove com você que, se você simplesmente implementar uma recompensa de risco adequada e tiver vontade de aprender uma estratégia de negociação de alta probabilidade, como ação de preço, você tem todos os ingredientes para se tornar consistentemente rentável comerciante de forex. Este artigo abrirá os seus olhos, sugiro que leia, comece a aprender sobre os conceitos discutidos.

Para demonstrar e comprovar o poder da recompensa de risco, decidi participar de forma aleatória 20 negociações nas últimas 2 semanas na EURUSD, GBPUSD e AUDUSD em uma conta demo. Não foram utilizadas configurações de ação de preço, nem houve nenhum método ou estratégia de qualquer tipo implementada ao entrar no mercado. Os parâmetros foram simplesmente inserir um dos três pares de divisas acima de um total de 20 vezes dentro de 10 dias de negociação usando uma perda de parada de 50 pips e um alvo de 100 pips para cada comércio, fazendo uma recompensa de risco de 1 a 2 em cada configuração . Eu não "mexer" com qualquer comércio, uma vez que foi inserido, eu empregue conjunto puro e esquecer forex trading nesta experiência; Eu simplesmente entrei e depois deixei o mercado fazer o seu objetivo, a fim de provar o poder da recompensa de risco. (Nota, o comércio do 20º estava no ponto de equilíbrio no momento da redação e não tive tempo de aguardar a conclusão, eu contei-o como um vencedor, vou atualizar este artigo se acabar se tornando um perdedor quando fecha, embora isso não altere nenhuma das implicações ou insights deste artigo.)

Embora este experimento tenha sido destinado a provar o poder da recompensa de risco, também foi provado o poder das estratégias de negociação de ações de preço combinadas com recompensas de risco. Meus resultados mostraram um pequeno lucro depois de entrar aleatoriamente 20 vezes com uma recompensa de risco de 1 a 2 em todos os negócios, depois de ter perdido 12 de 20 negócios. Isso significa que minha porcentagem de vitoria para esta série de negócios foi de 40%, então perdi em 60% das negociações e ganhei apenas 40%, como você pode ver pelo histórico comercial abaixo, esse modelo de entrada aleatória combinado com um risco de 1 a 2 A recompensa ainda beneficiou cerca de US $ 200, isso sem nenhuma vantagem aplicada.

Qual é a lição para aprender aqui?

Enquanto a história comercial acima certamente prova o verdadeiro poder da recompensa de risco, temos que nos perguntar o quanto melhor podemos fazer, aplicando uma verdadeira vantagem no mercado, como a vantagem que obtemos das configurações de ação de preço de negociação. Quando combinado com experiência e educação, as estratégias de negociação de ações de preço podem certamente fornecer configurações de comércio que lhe proporcionam uma probabilidade superior a 50% no mercado, assumindo que você aplica discrição e não supera o comércio. Então, se assumirmos que podemos atingir pelo menos uma taxa de 50% de ganhos usando estratégias simples de ação de preços, como as que ensino, e usamos uma recompensa de risco de pelo menos 1 a 2 em cada comércio, em uma série de 20 trades onde arriscamos US $ 50 por comércio, faremos um lucro de US $ 500 (US $ 1000 em ganhos e $ 8211; perdas de $ 500).

Então, sabemos que as estratégias de recompensa de risco funcionam, não há dúvida sobre isso; Você entra aleatoriamente no mercado e, se você fizer pelo menos 2 vezes seu risco em suas negociações vencedoras, você provavelmente terá um pouco de lucro ou ganhará um pequeno lucro em uma série de negócios. Quando combinamos esse conhecimento do poder do risco para recompensar com uma vantagem de alta probabilidade como ação de preço, o que temos é uma estratégia de negociação e gerenciamento de dinheiro profissional, que quando combinada com a educação adequada e discrição ganhará dinheiro em uma série de pelo menos 20 comércios ou mais.

Os comerciantes profissionais sabem que seus vencedores têm que superar seus perdedores para ganhar dinheiro, porque a maioria dos comerciantes profissionais só ganham cerca de 50% do tempo. Se você não tem nenhuma vantagem no mercado que pode chegar até o ponto de ganhar pelo menos cerca de 50% de suas negociações, você provavelmente irá apenas aumentar o equilíbrio em qualquer série de negócios, assumindo que você ainda implementa uma recompensa de risco de pelo menos 1 para 2. A maioria dos comerciantes não implementa a recompensa de risco adequadamente; Eles obtêm lucros com menos de 2 vezes o risco, o que inerentemente os obriga a ter uma porcentagem de vitoria geral muito alta para ganhar dinheiro. Ao tirar proveito de menos de 2 vezes o risco, você está basicamente colocando as chances contra você, porque você terá que ganhar mais de 50% de suas negociações para ganhar dinheiro e a maioria das estratégias de negociação não lhe dará uma vantagem que permitem que você vença consistentemente mais de 50% de seus negócios.

Uma configuração de ação de preço de alta qualidade permite que você defina e se esqueça de sua negociação, enquanto ainda lhe oferece mais de 50% de chance de ganhar qualquer configuração. O que isso significa é que com a ação de preço e risco recompensa você tem uma maneira quase livre de estresse para trocar o mercado; você pode esperar pacientemente por configurações óbvias de ação de preços que se desenvolvem em áreas confluentes e / ou em mercados tendentes, insira uma recompensa de risco de 1 a 2 e vá embora até que o comércio seja fechado. Se você realmente fizer isso com disciplina, apenas tomando configurações de ação de preço óbvias e implementando rígidamente uma recompensa de risco de 1 a 2, você se tornará lucrativo em uma série de negócios.

A chave é não ficar desanimado se você atingir alguns perdedores ou tornar-se confiante se você atingir alguns vencedores. E se você perder nos 8 primeiros negócios de 20? Veja os resultados do meu experimento comercial acima; você notou que eu perdi em 9 negociações seguidas antes de bater uma série de vencedores? Isso é chamado de negociação, e às vezes você bateu uma série de perdedores ou uma série de vencedores, mas você não pode deixar isso influenciar seu plano de negociação forex, você tem que ter uma perspectiva de longo prazo e lembrar-se de que sua vantagem, combinada com recompensa de risco, precisa de tempo para jogar.

Obter o treinamento adequado é a chave.

Além de poder controlar suas emoções e permanecer disciplinado o suficiente de forma consistente para não sobreavaliar ou sobre-negociar e implementar recompensas de risco adequadas em cada comércio, a maior variável que pode influenciar o sucesso comercial é se você sabe ou não sua vantagem é e quando você deve negociá-lo. Este é o lugar onde a educação comercial forex adequada em uma estratégia de negociação de alta probabilidade, como a ação de preço vem dentro. Eu tenho usado com sucesso configurações de ação de preço simples, mas eficazes para negociar os mercados agora por anos, e eu ensino outros comerciantes exatamente como eu troco no meu curso de negociação forex. Meu curso e os ensinamentos não só lhe dão uma estratégia de negociação, mas mostra-lhe quando usar a estratégia eo que o mercado deve ter como antes de entrar.

Quando você combina minhas configurações de ação de preço com um conhecimento completo da implementação de recompensas de risco e um domínio das tabelas de preços de baúta de negociação, você começará a pensar como um comerciante profissional. Os comerciantes profissionais vêem o mercado de uma maneira completamente diferente do que os amadores; eles não complicam demais nada. Primeiro, eles verificam o mercado para ver se a sua vantagem comercial está presente; se não estiver presente, eles deixam o computador ou não olham os gráficos por um período de tempo, normalmente pelo menos 4 horas. Se a sua vantagem comercial estiver presente, eles passarão para o próximo fator a verificar; Seja ou não uma recompensa de risco de pelo menos 1 a 2, logicamente possível. Se uma recompensa de risco de 1 a 2 é alcançável, então eles entram no comércio e vão embora, é isso. A razão pela qual um comerciante profissional pensa e negocia assim é porque eles não se apegam a nenhum comércio; eles sabem que cada comércio é apenas um de uma série de muitos que eles devem tomar para ver a sua vantagem jogar fora. Os comerciantes amadores são apanhados em cada comércio; eles reagem à emoção de cada perdedor ou vencedor porque simplesmente não conseguem ver a floresta para as árvores, geralmente devido à falta de experiência e visão.

O meu curso de negociação e a comunidade de comerciantes de ações de preços oferecem o conhecimento que você precisa para se tornar um comerciante de ação de preço discricionário bem-sucedido, a experiência é algo que você deve desenvolver por conta própria das ferramentas e educação que eu forneço. Quando você combina a ação de preço e as estratégias de recompensa de risco que eu ensino com uma dose saudável de autodisciplina e experiência comercial, praticamente não há nada que aguarde seu caminho, exceto sua própria falta de autocontrole. Se você quiser saber mais sobre como troco o mercado com configurações de ação de preço e cenários de recompensa de risco, consulte o curso de negociação forex de ação de preço.

Sobre a Nial Fuller.

A anatomia de como eu entro a ação de preço do Forex.

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Risco / Recompensa & # 8211; O Santo Graal do Forex Trading Money Management.

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Cuidado com a caixa do Trading Pandora.

75 Comentários Deixe um comentário.

EU NÃO USE O CONCEITO DA RECOMPENSA EM MINHA NEGOCIAÇÃO. APENAS CONTATO SOMENTE MEU RISCO POR COMERCIO. PORQUE NINGUÉM PODE PREDICAR QUANTO O MERCADO DE VENCIMENTO VAI DAR-NOS EM QUALQUER COMÉRCIO.

Este é um artigo muito bom. Obrigado. Eu não consigo mais verificar os gráficos e mexer sobre os negócios, é uma liberdade! É algo brilhante para finalmente perceber que você só precisa de uma pequena bolsa de ganhos médios e grandes a cada ano para ter sucesso na negociação. Eu não estresse se um mês passa com nada # 8211; sem trocas, sem vitórias, sem perdas;) Parece ótimo poder aguardar o próximo mês e não se preocupar se as configurações estiverem lá, porque eu sei que eventualmente. Eles aparecem todos os anos e isso é tudo que eu preciso! Obrigado Nial!

Sim, dado que o comerciante médio perde e aceita que esta estratégia pode não garantir uma vitória a longo prazo, é significativo que ao usar uma entrada inteiramente aleatória, você obtenha uma taxa de sucesso maior do que o comerciante médio. É interessante que Richard Dennis treinou seus comerciantes de tartarugas para entrar no mercado aleatoriamente assim, para conscientizá-lo de que o importante não é necessariamente como o mercado se comporta, mas como eles reagem ao que o mercado faz (ou seja, essas perdas e deixe os vencedores executar mais as perdas).

Eu acho que a quantidade de transações realizadas não fornece realmente qualquer visão sobre a entrada aleatória com certos parâmetros de risco I & # 8217; já fiz testes superiores a 1000 transações como essa e descobriu que o gerenciamento de dinheiro em si não fornece absolutamente nenhuma vantagem. Os resultados estão distorcidos, pois a população amostrada permanece pequena, mas, à medida que continua, encontra equilíbrio na aparência aparentemente complexa, eventualmente, retornando ao ponto de equilíbrio a longo prazo e, em seguida, menos a propagação não é lucrativa. Posso dizer sem sombra de dúvida que, se você é lucrativo, ele vem da sua entrada e saída.

Chris, obrigado pela sua opinião. Eu concordo entrada e saída são os fatores mais importantes & # 8230; mas os comerciantes não conseguiram rentável a longo prazo sem gerenciamento de dinheiro correto. uma boa estratégia (entrada e saída), gerenciamento de dinheiro e consistência a longo prazo são os principais ingredientes para o sucesso comercial.

Eu concordo com Chris, eu também testei este senario durante um período de 10 anos. Os resultados foram chopy e para cima e para baixo resulta em torno de 50%, mas durante o período de tempo grande o suficiente, você mata o spread. Também algumas pessoas foram significativamente pobres.

Geralmente :-( O risco de recompensa deve refletir o tipo de estratégia que você está usando. Uma estratégia de tipo breakout teria um risco melhor de recompensar, mas diminui as porcentagens de vitórias. A reversão geralmente tem uma melhor vitória, mas menos menos risco de recompensa. Também concordo com saída de entrada com mais ênfase na saída. Muitas pessoas falam sobre a entrada, mas com uma boa saída, não fará grande diferença. Um exemplo disso seria conners 2 período RSI. Um ponto definido dá resultados ruins. ATR é um pouco melhor, combinado com uma média móvel, aumenta significativamente, você poderia tentar uma trilha de algum tipo. O ponto é que a saída é tão importante para a entrada. Os estágios de conjunto estático na minha opinião estão abertos para whipsawing. Mas só porque eu não consigo obtê-lo para o trabalho não significa que não.

Tenho em mente que eu nunca gosto muito de fazer regras DURAS sobre o mercado, são generalizações, acho que o que talvez não tenha funcionado no passado, dado meu conhecimento encontrado, muitas vezes o conhecimento funcionará no futuro. São os conbinations wholistic de sistemas que o tornam um sistema melhor.

Chris, o resultado de lançar 1000 moedas, em última análise, fornecerá 50% de cabeças e 50% de caudas. Quanto maiores as tentativas, menor será o # 8220; desviado e # 8221; o resultado. 1000 negociações podem mover uma para a taxa de ganhos de 50%. Combinando isso com um 2: 1 (R; R) fornece um valor de Esperança de 0,5, o que é muito bom, 50 centavos no dólar. As boas / excelentes entradas e saídas realmente aumentam o R: R de 2: 1, tornando-o viável. Confie que isso faz sentido. Apontar para breakouts com falhas falsas de atendente pode fornecer R: R mais alto, mas também taxas de vitórias mais baixas. É tudo equilibrado.

OMG, nunca pensei nisso, é por isso que você é quem você é, e eu sou quem sempre adora ler seu artigo.

Isso sempre me desconcerta que os comerciantes pensam que podem calcular uma relação risco / recompensa antes de um comércio. Isso é impossível.

O único componente que pode ser calculado é o quanto você está disposto a perder em um comércio. Mesmo assim, você poderia obter uma lacuna que irá inclinar esse número também.

O risco / recompensa só pode ser calculado após o comércio.

Muito mais importantes do que a entrada são as suas saídas, o dimensionamento da posição e o seguimento do sistema.

obrigado .. adoro este artigo !! Eu concordo muito com essa negociação bcoz realmente precisa:

60% de psicologia, 30% de gestão e estratégia de dinheiro é apenas 10% em seu sucesso.

Tenho medo de ter caído em uma das armadilhas no pensamento estatístico que atrapalhe muitos comerciantes incautos.

Em um mercado com entradas aleatórias, a definição de uma recompensa de risco 2: 1 (ou qualquer outra proporção) resultará em lucro zero, menos o custo das negociações quando testado em uma grande quantidade de negócios. Isso ocorre porque a probabilidade de preço atingir a parada é inversamente proporcional à distância da parada do ponto de entrada. Também 20 testes não são suficientes para dar ao seu teste qualquer tipo de validade estatística. Pelo menos algumas centenas de testes normalmente seriam necessários.

O fato de ter obtido um pequeno lucro desse teste é pura sorte. Poderia ter acabado tão facilmente com uma perda.

O que você diz corretamente é que é a vantagem, devido à sua entrada de alta probabilidade que determina o resultado. É também essa vantagem que permite tirar proveito de uma razão de retorno de risco de 2: 1 ou seja o que for.

A entrada aleatória por conta própria não funcionou se você testar isso em um número suficientemente grande de negócios. Em outras palavras, não existe uma vantagem intrínseca na forma como você define suas paradas.

Essas visualizações são verdadeiras. As amostras não são suficientes e os resultados podem ter terminado em uma perda ou ponto de equilíbrio. Mas o ponto deste artigo é provar que, com uma recompensa de risco adequada, mesmo a entrada aleatória tem chance de vencer ou não perder, enquanto que sem ele e consistente bom dinheiro, as perdas de gerenciamento de dinheiro estão quase garantidas, e é por isso que a maioria dos comerciantes luta e falha.

Excelente artigo como de costume Nial! Eu não tenho certeza em uma parte do dimensionamento da posição: eu sei que eu deveria arriscar apenas cerca de 2-3% do meu capital total em qualquer comércio, o que acontece se eu tiver uma série de vencedores ou perdedores? Eu aumento ou reduz o tamanho da minha posição? Obrigado novamente pela sua visão!

Artigo muito útil Nial. Esta lição me deu uma visão diferente sobre como eu deveria aplicar minha estratégia de negociação, isso mostra uma negociação livre de estresse em uma abordagem profissional. Obrigado por compartilhar você é uma benção! Felicidades!

Ótimo artigo como sempre Nial, continue com o bom trabalho.

thank you nial i think this is the best lesson on trading forex in general. this wil take out the stress. and this did it for me. i wil take your course you deserve it.

Dear ‘Professor’ Fuller. You said it all when you said,’My trading course gives you the insight you need to become a successful discretionary price action trader, the experience is something you must develop on your own from the tools and education that I provide. When you combine the price action and risk reward strategies that I teach with a healthy dose of self-discipline and trading experience, there is virtually nothing that can stand in your way except your own lack of self-control.

This is the PIVOT in trading that every other wheel revolves upon.

Hi Nial your knowledge and experience sticks out.

There is one point that needs to be asked when taking it from scientific approach as should be: I think it is safe to say that higher Risk-reward will result lower SR and vice-versa, reducing the RR will increase the SR.

Have you looked at such optimization? Did you try working your PA strategy on different combinations for example risk-reward of 1:1? or 3:1?

Is 2:1 is the ratio that you recommend for your PA strategy?

Thanks again for a great article and the desire to help others.

Interesting points Ben, but i don’t believe in ever risking more to gain less, this makes no sense to me. Your theory may be correct to some extent, but what I do works well so I won’t be changing it.

great point Nial, it takes 2 losses to kill one profitable trade, with a good strategy its almost impossible to lose.

thanks, keep up the good work!

Excellent point. I have just started demo trading and am finding your stuff the most helpful of all I have looked at.

I am feeling so relaxed with this idea about price action and Love how it works out. I am putting it to use But must say it is the easiest I have ever heard of.

Interesting and I don’t doubt the results for a second. The only thing I would have liked to know is whether your decision to buy or sell was also completely arbitrary or judgement based.

All the best and thanks for your tutorials, Max.

Slight bias to trade with recent momentum on 4 hour chart, but really it was completely a random entry..

I am glad that you have managed to stay dry, I am sure Australia will bounce back from this.

Os melhores desejos de David.

Appreciate very much for the educational articles especially risk reward. Muito obrigado.

I would say this is the best article you have ever.

written and is exactly what I needed to understand.

Instead of getting hung up on each trade individually.

I need to evaluate many trades over time. I always talk myself out of trades not wanting to lose but I need to take all the valid trades and let the risk reward work out.

I really enjoyed writing this article., so I am glad you liked it.

I know many members who have used the concepts of risk reward etc, to turn there trading around, I really think this is important. Risk reward and sticking to the trade is the key.

I’ve been a member since October and have been profitable every month since joining. I think that this, the 2:1 risk to reward, is the KEY. Obrigado Nial!

Obrigado Nial. This one is no different, succinct and no messing around. By far your PA method makes the most sense…

When I followed Nial’s PA method, I made money. When I don’t I lose money. It’s that simple!! I have a habit to do at least 3 trades a day. That is bad.

Your article always inspire me alot!! Thank you for writing these good articles.

Very, Very good lesson nial thank you.

Your courses & videos are excellent.

Nail our hearts goes out to all Australians.

lot of love for you and family.

Huge, Huge, Huge turning the corner, information! This should be read and re-read often. I feel this is the one thing that is holding back many traders that are so close to becoming consistently profitable. Just the logic alone in this article is powerful enough to snuff out any and all of the typical trading emotions that so often hold us back. Thank you Nial for what you are doing.

Pay it forward.. share it with others , that’s why I post it, glad it helps.. enjoy.

Spot on again Niall. I get lots of emails but my pulse quickens when i see one from you because i know it is going to be crystal clear instruction on price action trading which i feel i am really beginning to get a handle on from your generous teaching. Thank you so much i will become a subscriber soon!

This rang a bell because I never quite grasped the importance of at least a 1 to 2 plus risk reward. I thought that would be nice. I was thinking and wanting to believe I could achieve a higher successful trade percentage because professional traders had better odds. So it is very sobering to here professional traders only work with 50/50 odds.

Thanks for sharing results of your experiment. Rather clear and to the point. Risk/Reward plus all your previous advice have given me opportunities from the ground up to become a successful trader. I enjoy each article.

I have followed your articles & instructions for quite a while now, but just that I am not quite too good at commenting. I am now compelled to comment for two reasons; most importnantly is to give my heart out to the nice and loving people of Australia, to tell them that we feel what they are going through at the moment. We love you & and we are praying for you. The current global events: i. e, natural fury, violence, man’s inhumanity to man, waves of killings, and terrorism, all these called for the wise christians to turn back to their first love-God, Bible to seek for answers & refuge. God loves you, and you will all come out of this stronger Amen.

The second reason is to thank you so much Nial for your love, support & free sacrifice to humanity. I have’nt met you in person but I can feel you, &,am almost certain that you are soft and kind person.

Hope to see more of me soon.

Thanks you so much Nial & I wish you the very best in Life.

Every now and then a gem of wisdom graces my screen. This is one of those AH AH moments. Você tem minha atenção a sério.

thanks for the feedback, I appreciate the praise :)

Hi Nial, First thing i just like send out my sympathies to all australian, hope they can get over this soon.

great experiment, very powerful example of risk to reward scenario, I have actually seen a similar experiment done before and surprisingly the results were practically the same, so i guess it just goes to show that if you cut your loses short and let your profits run longer that system in it self will keep your account in good health, add to this the edge of price action and it can’t be clearer.

I must say that since i have been applying your price action method to my trading it just gets better week in week out… nice one mate, best regards…

WOW . great article, astonishing and powerful simplicity of your articles Nial … you hit me with your words …. Muito Obrigado.

Many thanks for all your helpand God bless you.

Hai Nail, great highlights that you brought up. But sometimes, when we use price action method, for example indside bar on daily TF, we found that the SL sometimes is more than 100..eq 125pips. Shall we set the PT to 250?

My point is how to do in the case of high/big SL?

It will all depend on the chart, if a 200 pip profit looks possible, and the setup is valid, then if you are using a 100 pip stop.. the 200 pip target will make sense. However, alot of the time, we have the ability to tweak the stop loss to be less pips, and that means the target will become less. The article above was done on intraday 4 hour chart, so the stop loss was obviously tighter/smaller. If your trading the daily chart, and looking for a 2 to 1 risk reward, then there just make sure the chart, levels and trend allow for this. You would ideally be trading in a trending market.

Thanks Nial, You are super, I just enter the market and use your tools and make some improvement out of it.

. Sorry for your people having difficulties.

Thanks for the good wishes Nial, we were ok in the floods, hopefully you were too.

Thanks also for very good article.

Thanks for the wishes and glad to see you are safe.

very nice article…sometimes we forget of risk reward like tool for improving our trades, and this sample shows the matter of it…thanks.

Thank you Nial for your excellent articles and intelligent advice. Every time I read one of your clever articles I get a deeper understanding about trading. Your cut and clean approach to trading is far useful that all that bunch of books that I have read until now. Muito obrigado!

My best wishes for you and your people in this difficult times in Australia.

Hi nial, great article nial, sitting over here in england you just do not realise how bad the flooding is in queensland. It is heart breaking peoples live, s turned upside down, not alot you can say except to pray and remain positive.

This article is so powerful! It has just nailed the spot where my thinking is right now, and has given me greater momentum on the road to becoming a professional trader Thank you for your constant sharing.

Hey Nail, great lesson as always, keep sending them. Obrigado.

hello nail i want to say thank God for your life and comminity were you live, and for dose people that lost love ones my God grant them the srength to bear the lost and i pray for all mankind that we will never see this type of dissarsater agin in jesus name Amen. and for the lesson,

Very productive lesson on risk reward and how PA can make it work in our favor.

Hope the floods end soon.

I promise not to get anymore advise from anyone exccept you Nial.

I will also be joining soon.

May God bless and comfort the flood victims. Nice artigo Nial. The experiment is impressive. I’ve been using 1:1, but am going to give 2:1 a try.

I would also like to express my sympathy to those who have been flooded out in Australia. A disaster of a most devastating nature indeed. I pray that those who are alive will get the strength to overcome and move on with their lives. May God give the flood victims strength and courage.

Lição agradável Nial. What I would like to know though is, did you take these trades with any biases, or you just bought or sold blindly regardless of market direction?

Still, a very useful article. Obrigado, cara. Big up yuh self Nial.

Thanks Niall for the perspective on Queensland. I did not realise the extent of the devastation. May God be with all concerned, our hearts go out to all Australians.

With regards to this invaluable lesson, as a member I appreciate your ongoing support and lessons, as well as the clear and concise (KISS) principals you apply.

Anyone still in doubt about joining this community, THIS IS THE REAL DEAL.

Keep up the good work Niall!!

Hello Nial.. what a wonderful article u got here..it has given me the courage i need to hold on my trades till it reach take profit..i am most grateful please keep it coming.

NOTHING BETTER THAN PRICE ACTION PERIOD! There are no lagging indicators with price action! No messy charts full of lines! Just a simple approach which helps limit emotion and maintain discipline. Eu amo isso! Thank you Nial for this course and the willingness to teach your methods to help us become better traders. I have become a consistently profitable trader (averaging 26% percent ROI a month) and can’t thank you enough! :-)

will be joining soon.

just getting my financing together.

Great lesson, couldn’t have come at a better time for me. Rob.

It makes a lot of sense if the tp is always triggered. Usually the price turns around b4 it hits the tp but that’s me. I bow to you if you do better. :)

….Excellent article Nial. And all so true. Thanks for all the great articles you write.

Another masterpiece of lesson.

An excellent lesson Nial!

It gives me even more enthusiasm to do some experimenting along the lines of your 20 trades with at first no PA signals, then another 20 with any PA signals – even weak ones – and finally another 20 with only quality PA signals as a condition of entry. All on demo account, of course.

Your lesson also encourages me to be even more disciplined with my real account order entries (and exits!)

I love your intelligent, yet not overly complicated approach to Forex itself and Forex lessons. Please keep the lessons coming!

Uau! i have huge respect for you nial! that really inspires me to do even better in this business. Just for your info, i’ve been using your strategies and heed your advices for almost 6 months now and im already profitting at a consistent basis for the past 3 months.

Thanks again nial.

Looking forward to more of your words of wisdom!

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Random Trading is the Best.

One of the greatest books on trading contains no practical advice about the markets whatsoever but still describes price action better than a thousand hedge fund managers ever could. The Drunkard’s Walk by Leonard Mlodinow details how virtually all aspects of life are ruled by randomness.

In fact, just the other day I came across a paper by a Hebrew University professor that eviscerates the concept executive performance compensation by proving with a near absolute degree of statistical certainty that 90% of CEO performance is a function of luck rather than skill. For every Steve Jobs, there are a thousand lucky fools just warming the seat.

But back to randomness. If we are honest with ourselves randomness is a massive part of market price action. It’s one of the principal reasons that almost every backtest fails miserably under real market conditions. And it is also the reason that I consider tactics to be much more important than strategy when it comes to making money day trading the market.

My favorite tactic is what we in the BK chat room call, the Boomer entry, where we will enter the trade at one level and if it goes against us we will add to the position allowing us to exit the trade at the original entry rather than the original take profit.

Eu sei. Eu sei. The horror! I am breaking one of the sacrosanct rules of people who never-actually-trade-with-real-money-but-like-to-peddle-trite-theories-of-risk-and-reward. Yes, of course, I am increasing my risk and capitating my reward. Yes, of course, such tactics require much higher win percentage to be profitable. And yes, of course, they can lead to disaster if you don’t properly balance the ratios. But instead of having a religious argument about risk and reward just do the following.

Abra uma conta demo. Place 50 random trades with 5 pip stop and 10 pip take profit and then place another 50 trades with 10 pip stop and 10 pip profit, then another 50 trades with 20 pip stop and 10 pip profit. You’ll notice something interesting — the win/loss ratios are not proportional. At 5TP/10 stop, you could lose 90% of the time but at 20st/10tp you may win 55% maybe even 60% of the time. You will still lose, but much less and it will take much longer than through the “traditional” way of trading.

Because of something called path dependence. In the la-la world of trading gurus where trend spotting is easy (once it’s already happened) and price moves linearly from point A to point B, using 2-1 risk reward ratios is…obvious! But in the real world where every price tick is subject to random variables the path is never smooth nor linear. Add to that the fact that the market, like a skilled poker player, is almost always trying to trick you into the wrong move and your accuracy at any given price is actually more like 25% for to 75% against versus the 50%/50% that is commonly assumed.

That’s why single entry tactics are the height of arrogance, especially in day trading where the stops are small and the margin for error is tiny. On the other hand, our day trading tactics are designed for the maximum possibility of success in a real market environment that is more like the undulating waves of the ocean, than the hard certitude of a concrete floor. Over the years these tactics have made me more pips than all my day trading strategies combined. Por quê? Because randomness rules.

Pós-navegação.

Um comentário.

Loved it!! Particularly the reference to the la-la world of trading gurus 🙂 Actually trend spotting is easy….the difficult thing is riding that trend and, like surfing, we are definitely more successful with a bigger board. Thanks for sharing Boris.