Como desenvolver um sistema comercial

Projete seu sistema comercial em 6 etapas.

O foco principal deste artigo é orientá-lo no processo de elaboração do seu próprio sistema de negociação forex.

Embora não demore muito a criar um sistema, demora algum tempo em testá-lo extensivamente.

Passo 1: Time Frame.

A primeira coisa que você precisa para decidir ao criar seu sistema é o tipo de comerciante forex que você é.

Isso ajudará a determinar qual prazo você usará para trocar. Mesmo que você ainda olhe para vários tempos, este será o período de tempo principal que você usará ao procurar um sinal comercial.

Passo 2: Encontre indicadores que ajudem a identificar uma nova tendência.

Uma vez que um de nossos objetivos é identificar as tendências o mais cedo possível, devemos usar os ndicadores que podem realizar isso.

As médias móveis são um dos indicadores mais populares que os comerciantes usam para ajudá-los a identificar uma tendência.

Especificamente, eles usarão duas médias móveis (uma lenta e uma rápida) e espere até que o rápido cruza sobre ou abaixo do lento.

Esta é a base para o que se conhece como um sistema de "cruzamento médio móvel".

Na sua forma mais simples, os cruzamentos médios móveis são as formas mais rápidas de identificar novas tendências. É também a maneira mais fácil de detectar uma nova tendência.

Claro, existem muitas outras maneiras de os comerciantes de forex detectar tendências, mas as médias móveis são uma das mais fáceis de usar.

Etapa 3: Encontre indicadores que ajudem a CONFIRMAR a tendência.

Nosso segundo objetivo para o nosso sistema é ter a capacidade de evitar whipsaws, o que significa que não queremos ser capturados em uma tendência "falsa".

A maneira como fazemos isso é certificando-se de que, quando vejamos um sinal para uma nova tendência, podemos confirmar isso usando outros indicadores.

Existem muitos bons indicadores para confirmar tendências como MACD, Stochastic e RSI.

À medida que você se familiarizar com vários indicadores, você encontrará aqueles que você prefere sobre outros e pode incorporá-los no seu sistema.

Passo 4: Defina seu risco.

Ao desenvolver o seu sistema de negociação forex, é muito importante que você defina o quanto você está disposto a perder em cada comércio.

Muitas pessoas não gostam de falar sobre perder, mas, na realidade, um comerciante bom pensa sobre o que ele ou ela poderia potencialmente perder ANTES de pensar sobre o quanto ele ou ela pode ganhar.

Você tem que decidir quanto espaço é suficiente para dar ao seu comércio um espaço de respiração, mas, ao mesmo tempo, não arrisca muito em um comércio.

Você aprenderá mais sobre o gerenciamento de dinheiro em uma lição posterior. A gestão do dinheiro desempenha um papel importante em quanto você deve arriscar em um único comércio.

Um comerciante deve sempre pensar sobre a perda potencial ANTES de pensar em potencial ganho.

Etapa 5: Definir Entradas e amp; Sai.

Uma vez que você define o quanto você está disposto a perder em um comércio, seu próximo passo é descobrir onde você entrará e sairá do comércio para obter o maior lucro.

Algumas pessoas gostam de entrar assim que todos os seus indicadores coincidem e dão um bom sinal, mesmo que a vela não tenha sido fechada. Outros gostam de esperar até o fim da vela.

Um dos comerciantes de forex aqui no BabyPips, Pip Surfer, acredita que é melhor esperar até uma vela se fechar antes de entrar.

Ele esteve em muitas situações em que ele estará no meio de uma vela e todos os indicadores se juntarão, apenas para descobrir que, ao fim da vela, o comércio se inverteu totalmente sobre ele!

Tudo é realmente apenas uma questão de estilo comercial. Algumas pessoas são mais agressivas do que outras e, eventualmente, descobrirão o tipo de comerciante que você é.

Por exemplo, no gráfico abaixo, a entrada deste comerciante foi quando a vela foi fechada abaixo da linha de suporte.

Para as saídas, você tem algumas opções diferentes.

Uma maneira é rastrear sua parada, o que significa que, se o preço se mover em seu favor com o valor "X", você move sua parada pelo valor "X".

Outra maneira de sair é ter um alvo definido e sair quando o preço atinge esse alvo. Como você calcula seu alvo depende de você. Por exemplo, alguns comerciantes escolhem os níveis de suporte e resistência como seus objetivos.

No quadro abaixo, a saída é configurada em um preço específico que está próximo do final do canal descendente.

Outros simplesmente escolhem ir para a mesma quantidade de pips (risco fixo) em cada comércio.

No entanto, você decide calcular seu alvo, apenas certifique-se de ficar com ele. Nunca saia cedo, não importa o que aconteça.

Fique atento ao seu sistema comercial!

Afinal, você o desenvolveu!

Mais uma maneira de sair é ter um conjunto de critérios que, quando cumpridos, indicariam que você saísse.

Por exemplo, você poderia fazer uma regra que, se seus indicadores acontecessem para reverter para um determinado nível, você iria sair do comércio.

Passo 6: Anote as regras do seu sistema e siga-se!

Este é o passo mais importante para criar seu sistema comercial. Você DEVE escrever suas regras do sistema de negociação para baixo e SEMPRE o siga.

Disciplina é uma das características mais importantes que um comerciante deve ter, então você deve sempre lembrar de manter seu sistema!

Nenhum sistema nunca funcionará para você se você não cumprir as regras, então lembre-se de ser disciplinado.

Ah, sim, nós mencionamos que você SEMPRE deve manter suas regras?

Como testar seu sistema de negociação Forex.

A maneira mais rápida de testar seu sistema é encontrar um pacote de software de gráficos onde você pode voltar no tempo e mover o gráfico para a frente uma vela por vez.

Quando você move seu gráfico para frente uma vela de cada vez, você pode seguir as regras do seu sistema comercial e levar seus negócios de acordo.

Registre seu histórico de negociação, e SEJA HONESTO com você mesmo!

Grave suas vitórias, perdas, ganhos médios e perda média. Se você está satisfeito com seus resultados, então você pode passar para a próxima etapa do teste: negociação ao vivo em uma conta demo.

Troque seu novo sistema ao vivo em uma conta demo por pelo menos dois meses.

Após dois meses de negociação ao vivo em uma conta de demonstração, você verá se o seu sistema pode realmente manter seu terreno no mercado.

Se você ainda obteve bons resultados, então você pode optar por trocar o sistema ao vivo por uma conta REAL.

Neste ponto, você deve se sentir muito confiante com o seu sistema de comércio forex e se sentir confortável em fazer negócios sem hesitação.

Seu progresso.

No momento em que você se conformar com menos do que você merece, você ganha ainda menos do que você se estabeleceu. Maureen Dowd.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Como construir uma estratégia de negociação.

Ação de preço e Macro.

Ao negociar em mercados, muitas vezes é benéfico ter uma abordagem estratégica. Enquanto o conceito de negociação com palpites e caprichos e ndash; e ser lucrativo, pode parecer atraente; na prática, é muito mais difícil e muito menos provável do que se tivesse uma abordagem fórmica com a qual eles esperassem especular nos mercados.

Há muitas maneiras de fazer isso. Este artigo irá percorrer as áreas primárias que os comerciantes querem procurar ao construir suas estratégias.

Antes que a estratégia seja criada, o comerciante primeiro precisa decidir qual condição de mercado que eles estão procurando aproveitar. Na primeira parte da nossa série How to Build a Strategy, analisamos este tópico em detalhes. E, como vimos, os mercados exibirão 3 condições principais: Tendência, Faixa e Breakout (como mostrado na ilustração abaixo).

Criado com o Marketscope / Trading Station.

Cada uma dessas condições de mercado pode exibir tons marcadamente diferentes. Os intervalos geralmente podem ocorrer durante mercados silenciosos. O suporte e / ou a resistência que definem os intervalos se quebram quando o preço explora, muitas vezes de alguma forma de notícias ou estímulos.

Breakouts pode ser rápido e furioso, correndo rapidamente para uma parada ou limite de comerciantes. Os breakouts podem ser extremamente voláteis e, como tal, essas estratégias precisam ser construídas de forma diferente das estratégias de tendências ou de tendências quanto ao dinheiro e gerenciamento de risco.

Uma vez que um viés começou a se estabelecer no mercado, tendências a longo prazo podem se desenvolver. Mais uma vez, esta é uma condição única que requer uma abordagem diferente dos mercados de tendências ou tendências.

Uma vez que um comerciante decidiu qual condição de mercado eles querem construir sua estratégia, eles precisam decidir quais os intervalos de tempo que eles querem analisar e executar suas negociações. Em The Time Frames of Trading, exploramos os intervalos mais comuns que os comerciantes podem querer investigar com base nos tempos de espera desejados.

Nós fomos mais longe para explorar o conceito de Análise de Quadro de Tempo Múltiplo, em que os comerciantes podem usar um gráfico de longo prazo para avaliar as tendências ou sentimentos gerais que podem existir em um par de moedas; e depois usar um gráfico de prazo mais curto para obter um aspecto mais granulado ao entrar no comércio.

Intervalos de análise de vários quadros de tempo; preparado por James Stanley.

Entrando no Comércio.

O próximo passo na construção de uma estratégia é começar a projetar como o comerciante entrará em negociações. Ao analisarmos o Grading Market Conditions, o suporte e a resistência podem definir intervalos, definindo assim breakouts, além de oferecer um pouco de assistência com o gerenciamento de riscos em estratégias baseadas em tendências.

Como tal, muitas vezes pode beneficiar o comerciante por ter vários mecanismos para apontar quais desses níveis podem ou não ser pertinentes. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 3: Suporte e Resistência, analisamos a ação de preços, números inteiros psicológicos, Fibonacci e Pivot Points.

EURUSD interagindo com o nível 1.30 / Criado com o Marketscope / Trading Station.

Depois que um comerciante decidiu os maneirismos de suporte e resistência a serem utilizados na estratégia, eles precisam encontrar uma maneira de avaliar a força dos movimentos de preços. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 4: Grading Trends, associamos alguns dos conceitos anteriores de ação de preços, análise de quadros múltiplos e condições de mercado para ajudar os comerciantes a ver que eles podem avaliar como & lsquo; forte & rsquo; uma tendência tem sido.

(Criado com Trading Station 2.0 / Marketscope)

Em Como Construir uma Estratégia, Parte 5: Gestão de Riscos, analisamos o que muitos comerciantes consideram ser a parte mais importante da criação, comercialização e manutenção de uma abordagem comercial; e essa é a maneira pela qual os comerciantes estão gerenciando riscos.

Grande parte desta parte da série baseou-se em torno da pesquisa realizada pelo DailyFX no estudo de estudos Traços de comerciantes bem-sucedidos.

Na série DailyFX Traits of Successful Traders, os resultados reais de comerciantes reais em mais de 12 milhões de negócios foram analisados ​​em um esforço para encontrar o que funcionou melhor e como os comerciantes poderiam trabalhar para esses resultados.

Nós analisamos o fato de que, embora muitos comerciantes possam ganhar com mais freqüência do que perdem (com uma porcentagem vencedora superior a 50%), foi o valor de seus ganhos e / ou perdas que muitas vezes prediquem seu sucesso ou fracasso nos mercados. Em seguida, conversamos sobre o uso de rácios de risco para recompensa em que o comerciante deve fazer mais se eles estiverem corretos do que poderiam perder se estiverem errados. A imagem abaixo mostrará uma relação de risco a recompensa de 1 a 2:

Rácio de risco a recompensa de 1 a 2, conforme ilustrado na FXCM Trading Station II.

Em seguida, prosseguimos para investigar o conceito de alavancagem, conforme descrito em "Quanto dinheiro devo negociar com Forex With", de Jeremy Wagner. Esta foi a 4ª e última entrega da série Traits of Successful Traders, e fornece algumas informações muito perspicazes.

A partir do gráfico, podemos ver que os comerciantes com saldos maiores (entre US $ 5.000 e US $ 9.999) usaram níveis mais baixos de alavancagem (mostrado na parte inferior do gráfico); e estes níveis mais baixos de alavancagem permitiram maior rentabilidade.

Os comerciantes que usaram alavancagem de 5: 1 foram rentáveis ​​37,37% do tempo, enquanto os comerciantes com saldos abaixo de US $ 1.000 utilizavam, em média, 26: 1 alavancagem e ndash; e foram apenas rentáveis ​​20,91% do tempo. Este é um desvio maciço, uma vez que os comerciantes que usaram um índice de alavancagem moderado de 5: 1 foram lucrativos 78% mais freqüentemente do que os comerciantes que usavam alavancagem 26: 1.

sugere que & lsquo; os comerciantes devem procurar usar uma alavanca efetiva de 10 para 1 ou menos. & rsquo;

Quando executar sua estratégia.

Até este ponto, abordamos muitas das áreas que os comerciantes queriam procurar ao construir suas estratégias. Talvez seja tão importante, se não mais, & ndash; é quando vamos realmente negociar a estratégia que estamos criando.

Um dos principais diferenciadores do Mercado FX é o fato de que ele não está perto. Nós discutimos este tópico em detalhes no artigo & lsquo; Trading the World. & Rsquo;

Mapeando a natureza de 24 horas do Mercado FX; de Trading the World, de James Stanley.

Embora o mercado esteja aberto 24 horas por dia, a ação do preço pode assumir diferenças significativas & lsquo; tons e rsquo; com base em que hora do dia é, e onde a liquidez é oferecida.

Por exemplo, a sessão asiática é geralmente considerada como oferecendo uma ação de preço mais lenta, com maior adesão ao suporte e resistência e menor potencial para grandes movimentos. & Rsquo; Por isso, os comerciantes que procuram executar estratégias baseadas em alcance podem ser melhor atendidos concentrando suas entradas na sessão asiática.

Às 3:00 da manhã, a liquidez começa a chegar de Londres, que muitos comerciantes consideram ser o "coração & rsquo; do Mercado FX. Londres é o maior centro de mercado, traz a maior liquidez, e logo após a abertura, grandes movimentos podem ser testemunhados nos grandes pares de moedas. Os comerciantes que anteriormente estavam executando estratégias de alcance na sessão asiática queriam ser cautelosos aqui, pois o apoio e a resistência podem ser quebrados muito mais facilmente com o ataque de liquidez proveniente de Londres. Os comerciantes que executam estratégias de breakout geralmente podem encontrar os mercados rápidos e voláteis que estão procurando depois do London Open.

Às 8 da manhã, à medida que os Estados Unidos abrem negócios, mais liquidez flui para o Mercado FX. Este período é considerado o & lsquo; sobreposição, & rsquo; quando os centros de mercado de Londres e Nova York estão negociando; e este é frequentemente o período mais volumoso do dia no mercado FX. Movimentos rápidos podem ser abundantes, a volatilidade é extremamente alta, pois o potencial de reversão pode denigrar até mesmo as estratégias de alcance mais fortes.

Depois de Londres fechar para o dia, o sabor da sessão dos EUA pode mudar um pouco. Os movimentos horários médios podem diminuir, e a ação do preço pode começar a diminuir. A Sessão dos EUA pode assumir conhecimentos sobre o que geralmente é exibido na sessão asiática: movimentos de preços baixos acentuados por um maior grau de respeito pelos níveis de resistência e resistência previamente definidos.

Indicador personalizado de trades para a Estação de Negociação.

--- Escrito por James B. Stanley.

Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Como desenvolver um sistema de negociação vencedor.

Postado por D 228 dias atrás.

Chega um momento na carreira de um comerciante profissional onde você quer desenvolver um sistema de negociação vencedor. Não importa se você comprar um e ajustar ou tirar um dos muitos da internet e processar seu próprio sistema comercial.

A razão é simples: todos nós trocamos um pouco diferente e só porque um comerciante faz um sistema comercial vencedor em suas mãos, não significa que será um no seu.

Como você desenvolve seu próprio sistema de negociação.

Seu processo de desenvolvimento pode ser tão simples como chegar a uma teoria e voltar a testar seu sistema ou entrar e desenvolver uma estratégia de negociação automatizada. Eu sou mais uma mão e tipo analítico de pessoa, então, eu posso excluir automatizado.

Você vai usar indicadores de negociação ou você ficará com a negociação de ações de preço e a estrutura de preços como seu método de negociação?

Você pode gastar o dia comercial do dia ou será negociado e a negociação de posição constituirá a maior parte da sua interação com o mercado?

A negociação Forex será sua principal atividade ou o seu sistema comercial também será usado em Futuros ou Stocks?

O seu sistema comercial vai ter muitas partes móveis ou uma abordagem simples (muitas vezes mais robusta) atenderá às suas necessidades? Se você ler livros de negociação por Jack Schwager, você verá que a negociação bem-sucedida não é apenas o sistema, mas a pessoa que o usa. Pense nos Turtle Traders onde todos tiveram o mesmo treinamento e sistema.

Os resultados entre cada comerciante foram muito diferentes.

Dê uma olhada no quadro a seguir. Este é um exemplo de um sistema de negociação simples usando a ação do preço e as linhas de tendência. Este seria um sistema de comércio discricionário porque nem todos os comerciantes verão o mesmo em seus gráficos.

Onde você vê um padrão de preço, outro comerciante pode ver uma ação de preço aleatória.

Uma coisa que você deve ter em mente é: como você entra em um comércio não é a variável mais importante para um sistema de negociação vencedor.

O gerenciamento de dinheiro é o componente mais importante de um sistema de negociação, porque se você drenar sua conta de negociação, sua negociação acabou.

Quando falamos de gerenciamento de dinheiro, queremos pensar em risco por comércio e exposição global ao risco. Se você não entender os efeitos de uma taxa de vitoria e de risco na sua conta de negociação, veja esta imagem:

Você pode ver a seqüência de negociações perdidas que são possíveis quando relacionadas à sua taxa de vitória. Faça a matemática e veja as batidas que você receberá quando seu gerenciamento de dinheiro for uma reflexão tardia.

Passo para desenvolver sua estratégia de negociação ganhadora.

Colocar as peças em conjunto para a sua estratégia comercial e estilo de negociação não é difícil. Você pode jogar qualquer coisa no gráfico e ver se ele fica, mas a melhor maneira de seguir é entender a mecânica do mercado.

Comece com uma visão de nível superior: o seu sistema de negociação será construído com impulso por meio de fuga ou você olhará para a reversão média como sua principal abordagem?

A reversão média é a teoria sugerindo que os preços e os retornos eventualmente se movem para a média ou a média. Esta média ou média pode ser a média histórica do preço ou retorno, ou outra média relevante, como o crescimento da economia ou o retorno médio de uma indústria. - Investopedia.

Determine o tipo de comerciante que você é. Qual será o seu método de entrar no mercado? Há muitas estratégias de negociação de swing neste site que você pode começar com uma abordagem básica. Em suma, qual o conceito comercial que você estará usando e o que você estará tentando explorar no mercado? O que fará com que você saia do seu comércio? Quanto será seu risco por comércio e exposição geral? Qual instrumento e prazo você estará negociando?

Este é apenas o começo.

Back Testing / Forward Testing Your Trading System.

Seu sistema funciona com dados históricos? Que tal testar sua estratégia comercial nos mercados de hoje?

Você deve testar a estratégia muito antes de arriscar qualquer dinheiro!

Na minha experiência, muitas pessoas lançam indicadores em seus gráficos e apenas começam a negociar dinheiro real. Esse é o comportamento de um perdedor. Não faça isso.

Então, como você volta teste para ver se você tem uma estratégia de negociação vencedora?

Certifique-se de que seu plano de negociação enumera tudo o que você deve fazer com seu método de negociação, abra seus gráficos e comece a testar.

Aqui está um ótimo vídeo no teste de volta que eu acho que todo comerciante deve estar assistindo:

Todo esse trabalho não significará nada se você não for consistente. Se você está mudando suas regras de negociação "on the fly" ou não entende a psicologia no trabalho quando você troca, você simplesmente não será um comerciante de sucesso.

O sistema de negociação deve corresponder a você. Essa afirmação parece vaga, mas como uma excelente luva, seu sistema comercial que provou ser um vencedor, apenas se sente bem.

Como construir um sistema comercial.

Ter um sistema comercial completo, robusto e lucrativo ou um conjunto de sistemas de negociação é a base de qualquer negócio comercial bem-sucedido. Mesmo se você é um comerciante discricionário, você ainda precisa de regras que orientem suas decisões comerciais e ajudem você a ser disciplinado e consistente. Você também precisa de um processo a seguir para introduzir novos métodos comerciais no seu repertório.

Vamos descrever todo o processo de desenvolvimento do sistema de negociação de sua idéia inicial para a implementação.

Os estágios do desenvolvimento do sistema comercial são: 1) a idéia; 2) hipótese; 3) pesquisa; 4) desenvolvimento; 5) testes; 6) otimização; 7) implementação; e 8) monitoramento (veja & ldquo; From start to finish & rdquo;).

Todo sistema comercial começa com uma idéia. A idéia é um conceito que descreve algum aspecto da maneira como um determinado mercado, ou todos os mercados, funcionam. As idéias provêm de pesquisas ou apenas observando os mercados diariamente. Algumas áreas de pesquisa que foram benéficas para o desenvolvimento do sistema incluem lacunas no mercado, impulso e ações corporativas (veja & ldquo; Ideas & rdquo;).

Tudo o que o inspira, uma idéia deve ter sentido e ocorrer com uma freqüência útil que pode ser testada. Um sistema comercial deve vir de você. Não precisa ser completamente original para ganhar dinheiro, mas você deve entender completamente por que funciona para ter confiança para trocar o sistema com precisão.

O próximo passo é definir uma hipótese testável baseada em sua idéia. Deve ser possível encontrar dados de suporte para testar sua hipótese e você deve poder quantificar a hipótese para que ela possa ser programada e testada.

Um exemplo seria: & ldquo; porque o fim da sessão regular é uma parada arbitrária na negociação, os contratos de futuros que exibiram um movimento intra-dia significativo devem continuar a se mover na mesma direção nas sessões de negociação subseqüentes. & Rdquo; (Isto é para ilustração.)

Para quantificar esta regra, devemos ter definições precisas para cada uma das variáveis ​​em nossa hipótese. Isso significa que temos que definir de quais mercados estamos falando, quais instrumentos dentro de cada mercado e quão grande é uma jogada que constitui um & ldquo? Significativo & rdquo; um em uma direção particular.

A quantificação de sua hipótese é dividida em quatro partes: Seleção de mercado, filtro de instrumento, condições de configuração e sinal de entrada.

Em que mercado você pode aplicar sua idéia? Idéias que são aplicáveis ​​a múltiplos mercados são mais valiosas que as que só funcionam para um único mercado ou instrumento.

O filtro do instrumento determina quais instrumentos individuais dentro do mercado selecionado serão elegíveis para o comércio. Isso pode basear-se em volatilidade, preço, volume comercial ou uma combinação de todos estes. É importante que você inclua apenas instrumentos líquidos com volatilidade razoável para dar ao seu sistema a melhor chance de superar os custos de negociação.

As condições de configuração são regras específicas que devem ser verdadeiras para identificar um comércio potencial. Em nossa hipótese de amostra, poderíamos dizer que o contrato deve ter movido 5% do preço de abertura para assinar uma entrada.

O sinal de entrada é um conjunto de regras que determina se um comércio deve ser colocado. Estes podem ser combinados com as condições de configuração, mas é mais comum ter um conjunto separado de regras para sinalizar uma entrada comercial. Por exemplo, nós só podemos entrar em cinco minutos antes do fechamento se o preço estiver dentro de um determinado limite da alta diária.

Para o nosso exemplo, podemos apresentar as seguintes regras: Para todos os contratos de futuros do primeiro semestre negociados no Globex com um volume diário médio de pelo menos 1.000 contratos nos últimos cinco dias que têm mais de um aumento de X% no preço do aberto para Y minutos antes do encerramento da sessão regular, entre por muito tempo no fechamento se estiverem dentro de Z ticks do seu alto para o dia (veja & ldquo; Construindo um trade & rdquo;).

Isso representa uma hipótese testável de que podemos nos transformar em um sistema de negociação mecânica para testar se teria sido historicamente rentável e também gerar trades suficientes para ser um sistema comercial útil. Neste ponto, no desenvolvimento do nosso sistema comercial, não especificamos valores exatos para as variáveis ​​em nossa hipótese (X, Y e Z), que vem mais tarde.

As principais variáveis ​​na hipótese são chamadas graus de liberdade porque cada variável pode assumir múltiplos valores que, em essência, definem uma instância diferente do nosso sistema comercial. É importante não incluir muitos graus de liberdade em um sistema porque isso pode dar origem a & ldquo; curve fitting & rdquo; nossas variáveis ​​para dados passados, e resultará em um sistema que funciona muito bem em dados históricos, mas não funciona na negociação real. Em geral, três ou quatro graus de liberdade geralmente são adequados para descrever uma boa idéia do sistema comercial.

Se você achar que você precisa de muitas variáveis ​​para descrever seu sistema, isso é uma indicação de que sua idéia é muito complicada e deve ser dividida em aspectos básicos simples.

Depois de simplificar e quantificar sua hipótese, você pode mover-se para coletar os dados necessários e testar a hipótese. Se a sua ideia não pode ser quantificada dessa maneira, não é suficientemente específica e deve ser adaptada para que ela possa ser representada por um conjunto de variáveis ​​e regras.

Tendo definido uma hipótese testável e identificado as variáveis ​​que definem o sistema de negociação, podemos agora pesquisar a viabilidade do sistema. Um computador é uma ferramenta inestimável para esse processo. Procurar uma hipótese manualmente é demorado, tedioso e propenso a erros manuais e psicológicos porque nossos egos estão envolvidos. A pesquisa deve ser tendenciosa para refutar a hipótese; Muitas idéias promissoras resultam em sistemas de negociação que não são melhores do que aleatórios e não podem superar os custos de implementá-los.

Para pesquisar nosso exemplo, precisaríamos de dados que nos forneçam o preço aberto e de fechamento de todos os contratos da Globex no primeiro trimestre, e o aberto, alto, baixo e próximo dos próximos dias. Para testar o tempo, precisamos de contratos contínuos. Se você tiver dados exigidos por sua hipótese que não está prontamente disponível em forma histórica, talvez seja necessário reunir e gravar nos próximos meses para ter o suficiente para testar. Se suas variáveis ​​se baseiam simplesmente em aberto, alto, baixo, fechado e em volume, você não deveria ter um problema.

As fontes de dados são propensas a erros e imprecisões. Cada fornecedor de dados tem métodos diferentes para construir contratos de futuros contínuos e você deve verificar para garantir que você ache seus métodos de cálculo aceitáveis ​​para seu sistema de negociação particular.

Neste ponto, podemos calcular a variação percentual a cada dia, e escolher um número que nos forneça uma quantidade razoável de negócios. Se quisermos um comércio por dia, escolha o movimento percentual adequado.

Um possível ambiente de teste é uma combinação do Microsoft Excel e um produto secundário que facilmente mescla os dados históricos no Excel. O Excel é um ambiente muito flexível para testar idéias comerciais porque você pode usar o código do Visual Basic for Application (VBA) se você não conseguir o que você precisa apenas nas fórmulas do Excel. As desvantagens são que não há estrutura ou fórmulas incorporadas especificamente para implementar e testar sistemas de negociação.

Vários outros ambientes de teste do sistema de comércio existem que fazem 80% do trabalho para você automaticamente, mas são os 20% que eles podem fazer, isso é importante. Aproveitar o tempo para aprender a testar seus próprios sistemas comerciais é uma habilidade valiosa e dá-lhe o.

Confie em não abandonar seus sistemas quando eles passam por um inevitável.

Além disso, porque você deseja alterar os valores das variáveis ​​em uma etapa posterior durante a otimização, queremos um ambiente onde possamos mudar as coisas e ver automaticamente o efeito das mudanças no desempenho do sistema.

Agora que temos a idéia, hipóteses, variáveis ​​e dados que precisamos, podemos desenvolver o sistema em um ambiente de teste para ver se tem algum valor. As partes restantes do sistema que devem ser definidas antes de poder testá-lo são o algoritmo de dimensionamento de posição e o sinal de saída.

As regras de dimensionamento de posição nos dizem o quanto o comércio. Usaremos um algoritmo simples que dimensiona nossa posição, de modo que a diferença entre o preço de entrada e a perda de parada seja duas vezes maior que o intervalo real médio (ATR) nos últimos 10 dias e será igual a 1% do capital alocado para este sistema. Este é um simples algoritmo de dimensionamento de posição baseado em volatilidade.

O sinal de saída nos diz quando fechar o comércio. Usaremos uma parada de arranque simples baseada no dobro do ATR. Esta parada será movida para cima após o encerramento de cada dia, subtraindo duas vezes o ATR da alta.

Neste ponto, simplesmente usaremos valores sensíveis para as demais variáveis ​​principais do sistema ao invés de tentar escolher os valores que geram maior lucro. Nosso objetivo é descobrir se o sistema comercial é viável, não para maximizar os lucros potenciais durante um período histórico de testes.

TESTANDO SEU SISTEMA.

Testar um sistema comercial particular é dividido em três etapas principais: testes históricos, teste de papel em tempo real e testes de dinheiro real de tamanho pequeno.

Durante cada fase do teste, devemos ser capazes de avaliar o desempenho do sistema e comparar diferentes versões do sistema em diferentes estágios de desenvolvimento. A expectativa é uma boa maneira de fazer isso.

Para comparar diferentes versões do sistema de negociação em desenvolvimento, precisamos de uma forma de determinar o valor do sistema e se ganhará dinheiro ou não. Uma boa maneira de fazer isso é chamado de expectativa do sistema. Para cada comércio que o sistema faz, calcule a proporção de lucro ou prejuízo para o risco inicial (como um número positivo); isso pode ser referido como R. Em seguida, pegue a R média para calcular a expectativa (E). As equações para isso são:

R = Lucro ou Perda / Risco Inicial.

A expectativa nos dá uma medida de quanto esse sistema deve fazer em média por unidade de risco. Se você estiver arriscando US $ 1.000 em um comércio e a expectativa do sistema é de 0,25, você deve fazer US $ 250 por comércio, em média.

A expectativa pode ser usada para comparar diferentes versões de um único sistema, ou sistemas completamente diferentes porque está sempre nas mesmas unidades (lucro por risco unitário). Então, usando a expectativa em cada caso, podemos comparar os resultados e saber exatamente quanto do lucro ou perda é atribuível a qual aspecto do sistema: entrada, dimensionamento, saída, comissões, deslizamento e propagação.

Obviamente, se a expectativa é negativa ou baixa, para qualquer um dos testes, exceto aquele em que os custos de implementação estão incluídos, temos um sistema que não funciona ou que precisa ser modificado. Idealmente, a expectativa deve aumentar após cada teste.

Se o sistema tiver uma expectativa positiva após os custos de negociação serem tidos em conta, então vale a pena passar para o próximo estágio, que está testando em tempo real no papel. Se o sistema tiver expectativa negativa, podemos abandoná-lo, modificá-lo ou tentar otimizar as variáveis ​​para fazê-lo funcionar. A otimização de um sistema de expectativa negativa só deve ser considerada se forem apenas os custos de negociação que estão fazendo com que o sistema perca dinheiro.

Nesta fase, a otimização informal pode ser usada para mudar cada uma das variáveis ​​no sistema para ver como elas afetam a expectativa geral. O sistema deve ser uma expectativa positiva dentro de uma grande seleção de valores para as principais variáveis. Isto é o que o torna robusto. Se o sistema funcionar apenas com alguns valores específicos para as principais variáveis, é provável que seja uma anomalia de curto prazo e não funcionará por períodos mais longos.

Desconfie de uma porcentagem de alta vitória. Se o sistema tiver ganhando negócios mais de cerca de 60% do tempo, é provável que seja uma anomalia de curto prazo e acabará por falhar.

O primeiro nível de teste diz como o sistema teria realizado no passado. Só porque um sistema funcionou bem no passado, não significa que ele funcionará bem no futuro. No entanto, dada uma escolha entre um sistema que sempre perdeu dinheiro e um que ganhou dinheiro, qual deles tem a melhor chance?

Durante os testes históricos, cada componente do sistema deve ser testado de forma independente antes de ser combinado. Temos quatro tipos de testes.

1. Sinal de entrada + tamanho da posição fixa + sinal de saída fixo.

2. Sinal de entrada + tamanho da posição fixa + sinal de saída variável.

3. Sinal de entrada + tamanho da posição variável + sinal de saída variável.

4. Sinal de entrada + tamanho de posição variável + sinal de saída variável + custos de implementação.

No primeiro teste, só trocaria um contrato e saíra depois de um tempo fixo. No segundo teste, apresentamos uma parada de lucro ou de trânsito que permitiria que os lucros funcionassem mais para os negócios que são grandes vencedores. No terceiro teste, posicionaríamos o tamanho como uma porcentagem do capital alocado ao sistema com base em negociações anteriores para que, à medida que o sistema vença, ele arrisque mais. No teste final, testaremos todo o sistema, incluindo um cálculo para comissões e quanto o preço de entrada e saída deve diferir dos preços históricos nos dados de teste. Um sistema deve ser lucrativo o suficiente para superar os custos de negociação e o inevitável deslizamento (a diferença de preço entre sua entrada ou saída e onde você está preenchido).

Supondo que o sistema tenha expectativa positiva durante vários anos, podemos corrigir as principais variáveis ​​em um valor que produz o número desejado de negócios e passar para a comercialização de papel em tempo real.

Supondo que o teste histórico do sistema produz resultados positivos, testamos o sistema em papel em tempo real. Isso prova que não temos adaptado o sistema aos dados e demonstra que os sinais são gerados na freqüência desejada.

Monitore o mercado e os instrumentos para a configuração e os sinais de entrada e registre os negócios que são inseridos no papel. Aplique o tamanho relevante da posição e saia sinais e calcule o múltiplo R para cada comércio. Certifique-se de incluir os custos de implementação e uma tolerância razoável para derrapagem.

Pelo menos 30 negócios devem ser testados em tempo real sem alterar nenhum aspecto do sistema. Se o sistema ainda exibir uma expectativa positiva semelhante ao teste histórico, é hora de negociá-lo de forma real com pequenas posições. Se você decidir alterar qualquer valor ou regra do sistema durante este período de teste, lembre-se de voltar e fazer o teste histórico e, em seguida, iniciar novamente o teste de papel em tempo real.

O teste de dinheiro real foi projetado para garantir que o sistema possa ser implementado conforme você o projetou. O tamanho mínimo da posição deve ser usado. Por isso, os custos de implementação serão uma proporção muito maior do valor comercial do que com as posições em tamanho real. Não estamos tentando ganhar dinheiro aqui, basta testar que podemos implementar o sistema de negociação com precisão com uma derrapagem razoável.

Agora temos um sistema de expectativa positiva que testamos historicamente no papel em tempo real e com posições de tamanho pequeno. Antes de implementá-lo com posições de tamanho completo, precisamos decidir se queremos otimizar qualquer aspecto do sistema.

A otimização pode ser usada de três maneiras: encontrar conjuntos de valores para as principais variáveis ​​que funcionam para transformar um sistema de expectativa negativa em um positivo, encontrar o melhor sistema de desempenho histórico e encontrar o possível intervalo de variáveis ​​que melhor e escolher aqueles que estão no meio desta faixa.

A otimização só deve ser usada no último caso. Ele pode ser usado para encontrar conjuntos de valores que funcionam para um sistema, mas somente se houver muitas instâncias de expectativa positiva relacionadas de perto. Novamente, casos isolados de alta expectativa são uma forte indicação de que o sistema é uma anomalia e não funcionará na negociação real.

A maneira mais fácil de otimizar um sistema de negociação é passar por cada valor das principais variáveis ​​e executar seus testes históricos após cada etapa. Em seguida, você pode construir uma tabela que mostra para cada valor da variável principal a expectativa do sistema. Em seguida, escolha uma versão do sistema que tenha a expectativa mediana em vez de maior.

Agora que temos uma versão rentável, otimizada e eficiente do nosso sistema comercial, podemos incorporá-lo no nosso ambiente comercial e dar-lhe uma alocação completa do capital comercial. A implementação está em duas partes: primeiro, devemos automatizar o máximo possível do sistema para minimizar os erros de implementação e o tempo necessário para operar. Em seguida, alocamos o capital do sistema.

A automação de um sistema de negociação é diferente para cada sistema e comerciante. Sistemas a mais longo prazo que tomam sinais usando dados de fim de dia para o seguinte aberto, têm paradas relativamente grandes e as posições de espera por semanas ou meses requerem muito pouca automação e.

pode ser monitorado manualmente em poucos minutos após cada fechamento.

Para os sistemas que tomam vários sinais por dia e mantêm posições por apenas alguns minutos, é necessária uma automação máxima. A maioria dos corretores eletrônicos oferece uma interface de programação de aplicativos (API) para sua conta que você pode usar para automatizar um sistema de negociação. Alternativamente, alguns corretores se especializam em automação de sistemas de negociação em seu nome.

Uma simples regra de alocação de capital para um novo sistema seria alocar o capital disponível para todos os sistemas que estão sendo negociados na proporção da expectativa. Isso recompensaria os melhores sistemas com mais capital. Se o dimensionamento da posição for baseado na alocação atual para cada sistema, ao ganhar dinheiro, pode levar posições maiores ou menores quando perde.

Saber se um sistema está perdendo dinheiro requer monitoramento de desempenho. Isso deve consistir em recalcular a expectativa após cada comércio fechado e certificar-se de que não se tornou negativo durante os últimos 50 negócios. Se a expectativa ao longo dos negócios recentes se tornou negativa, suspenda o comércio de dinheiro real e volte ao comércio de papel até que a expectativa volte ao normal. E se a hipótese original em que seu sistema se baseia se torna inválida, suspenda a negociação imediatamente.

A conclusão é que o desenvolvimento de um sistema comercial deve ser um processo controlado e bem pensado. Não deve ser abordado ao acaso e não deve abrandar as etapas vitais que são necessárias para o sucesso comercial a longo prazo.

Como desenvolver um sistema comercial completo.

Negociar ações usando um sistema que você desenvolve ajuda-o a ter sucesso como comerciante. Um sistema completo de negociação de ações possui cinco componentes ou componentes básicos. Esses componentes podem ser desenvolvidos de forma aparente e devem ser feitos para trabalhar em conjunto.

Steps Edit.

Parte Um dos Cinco:

Escrevendo o seu plano de negociação Editar.

Parte dois dos cinco:

Composindo sua Estratégia de Negociação Edite.

Parte Três dos Cinco:

Reunindo seus recursos de negociação Edite.

Parte Quatro dos Cinco:

Backtesting e Paper Trading Edit.

Parte Cinco dos Cinco:

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